A megújult SAS® Risk Management for Banking olyan átfogó eszköz a bankszektor számára, amely fejlett adatkezelési, analitikai és jelentéskészítési képességekkel bír. A szervezetek ezáltal meg tudják állapítani a kockázatokat és kitettségeket minden kockázattípusra - a vállalat egészére vonatkozóan éppúgy, mint üzletágakra lebontva. Nem csupán hitelkockázatról van itt tehát szó, hanem a bank minden szintjén előforduló különböző kockázati területekről. Az új megoldás nagy előnye, hogy több eszközt (négy sikeres SAS alkalmazást) integrál és skálázható (vagyis a rendszer munkaterhelésével arányosan - és nem ugrásszerűen - változik a szükséges erőforrás volumene).
"A pénzügyi szolgáltatóknak ma már egyszerre több különböző célú kockázatkezelő alkalmazást kell támogatniuk egyetlen közös környezeten belül." nyilatkozta Rodney Nelsestuen, a globális pénzügyi piac egyik vezető kutató és tanácsadó cégeként jegyzett TowerGroup elemzője. "A szervezeti egységeknek képesnek kell lenniük számszerűsíteni és monitoringozni a kockázatokat, miközben a pénzintézet vezetősége integrált és aggregált kockázati adatokat várnak, amelyekből vállalati szintű mutatók állíthatók elő."
A SAS átfogó kockázatkezelési megoldáscsomagja magába foglalja mind az eszköz-forrás menedzsment, piaci-, hitelezési és pénzintézet szintű kockázati, illetve gazdasági tőkeszámítást is. Sőt, a rugalmas keretrendszer lehetővé teszi a bankok számára, hogy innovatív kockázati mutatókat és modelleket vezessenek be, hozzanak létre, majd kezeljenek egy teljesen áttekinthető és ellenőrizhető környezetben.
A SAS legfrissebb megoldásának fejlesztésekor alapvető cél volt, hogy egy olyan közös kockázati platform jöjjön létre, amely minden alkalmazást integráltan foglal magában. A rendszerben egy bankokra testreszabott iparág-specifikus adatmodell, a SAS Detail Data Store for Banking biztosítja a kockázatkezelési megoldás összes szükséges információját. Az adatkezelés során jelentkező inkonzisztenciák csökkentésével vagy megszüntetésével a SAS megoldása megnöveli a szervezetek kockázatkezelési adatok feletti kontrollját.
Az újdonság kielégíti a felsővezetői, felügyeleti és a szervezeti egységek teljesítményével kapcsolatos jelentéskészítési igényeket is. A rugalmas és tartalmas riportoknak köszönhetően pedig az üzleti felhasználók a szükséges információkhoz kellő időben hozzájuthatnak.
"A vállalati szintű kockázatkezelés összetettsége fejlett, integrált és skálázható infrastruktúrát követel meg, amely a pénzintézeteknek, a befektetőknek, a részvényeseknek és a többi érintettnek egyaránt érdeke." nyilatkozta David Rogers, a SAS globális kockázati termék marketing menedzsere. "A SAS most bemutatott megoldása segít a bankoknak reagálni a jelenlegi és a jövőbeni kockázati kihívásokra."
SAS Risk Management for Banking felépítése
Egy olyan komplett rendszerről van szó, amely tulajdonképpen négy alkalmazást foglal magában, speciálisan a következő területekre fejlesztve:
- SAS Asset and Liability Management for Banking: hitelek, betétek és kapcsolódó fedezeti ügyletek értékelése, beágyazott opciós tulajdonságok, hitelezési és likviditási kockázati tényezők, belső árazás figyelembe vételével, szcenáriók, eltéréselemzések megvalósításával.
- SAS Credit Risk for Banking: hitelkockázati célú gazdasági tőkeszámítás támogatása stressz-tesztekkel, figyelembe véve a fedezetek, hitel-derivatívok értékelését és a nettósítási megállapításokat is.
- SAS Market Risk for Banking: összetett piaci instrumentumok értékelése, a piaci és kockázatott érték kalkulációja, fejlett szimulációs, stressz-tesztelési és modellezési eljárások használatával.
- SAS Firmwide Risk for Banking: a teljes szervezetre vonatkozó kockázatértékek meghatározása, korrelációs mátrixszal, illetve copulával való aggregáláson keresztül.
1: European Intelligence Unit (EIU), 2010, Rebuilding Trust: Next Steps for Risk Management in Financial Services
2: Chartis Research's RiskTech100 Chartis Research, 2009 november; Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services Gartner, 2009 szeptember
